Năm 1995, Marceau viết một cuốn tiểu thuyết bán tự truyện có tựa Menteuse và xuất bản năm 2001.[15] Tác phẩm của bà được miêu tả là "khám phá tính cách của phụ nữ".[7] Năm 2002, nữ diễn viên có tác phẩm điện ảnh đạo diễn đầu tay mang tên Parlez-moi d'amour, giúp bà giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim thế giới Montréal; phim có Judith Godrèche đóng chính. Tác phẩm thứ hai của bà là một bộ phim ngắn dài 9 phút có tựa L'aube à l'envers vào năm 1995, cũng có Godrèche đóng.[16] Năm 2007, bà đạo diễn sản phẩm phim chiếu rạp thứ hai của mình mang tên La disparue de Deauville.